הפוסט האחרון הנושא ה VIX והשוק היה ב - 17/4/2014 כאשר השוק עלה בעוצמה לאחר תקופה קצרה של נדנדת שערים.
המלצתי היתה לכל מי שמחזיק פוזיציה לונג ב VIX לצאת לפנ שיחשף להפסד כבד
מנגד - היה זה זמן נכון להיכנס לפוזצית שורט על ה VIX.
חלפו כבר 3 שבועות של מסחר שקט וניתן לבדוק מה ארע במהלך התקופה -
מבחינת מדד ה VIX - אין שינוי - הרמה נשארה אותה רמה נמוכה אליה הגיע המדד ב 17/4/2014:
לעומת זאת XIV עלה מ 31.5 ל 33.5 - עליה של כ 6.5%:
ו TVIX ירד בכ 11.5% באותה תקופה:
בתוך כל כך, עקום החוזים העתידיים נמצא במבנה קונטנגו קלאסי של כ 6% עם פרמיה של 5% בין החוזה הראשון לספוט:
מבחינת אסטרטגית השקעה - שורט VIX אך לא "על כל הקופה" ערכי ה VIX נמוכים יחסית וכדאי לשמור תחמושת לקפיצה ב - VIX שתגיע - זו רק שאלה מתי זה יתרחש.
המלצתי היתה לכל מי שמחזיק פוזיציה לונג ב VIX לצאת לפנ שיחשף להפסד כבד
מנגד - היה זה זמן נכון להיכנס לפוזצית שורט על ה VIX.
חלפו כבר 3 שבועות של מסחר שקט וניתן לבדוק מה ארע במהלך התקופה -
מבחינת מדד ה VIX - אין שינוי - הרמה נשארה אותה רמה נמוכה אליה הגיע המדד ב 17/4/2014:
לעומת זאת XIV עלה מ 31.5 ל 33.5 - עליה של כ 6.5%:
ו TVIX ירד בכ 11.5% באותה תקופה:
בתוך כל כך, עקום החוזים העתידיים נמצא במבנה קונטנגו קלאסי של כ 6% עם פרמיה של 5% בין החוזה הראשון לספוט:
מבחינת אסטרטגית השקעה - שורט VIX אך לא "על כל הקופה" ערכי ה VIX נמוכים יחסית וכדאי לשמור תחמושת לקפיצה ב - VIX שתגיע - זו רק שאלה מתי זה יתרחש.
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
ממתין לאישור