הכל על VIX

כל מה שרצית לדעת על ה VIX אך לא היה לך את מי לשאול

למידע על הזדמנויות לניהול השקעות על בסיס מוצרי VIX -  התקשר 052-6057118



אחת המטרות של בלוג זה היא ריכוז את המידע על ה VIX ומוצריו ולהסביר בשפה פשוטה מה זה כל דבר וממה יש להיזהר בתוך העולם של מוצרי ה VIX

אני חייב להתחיל בלהדגים את המורכבות הגדולה שקיימת במוצרים הללו שהם נגזרת של נגזרת על מוצרים אחרים , כפי שמודגם במבנה הבא:

1. מניה במדד S&P
2. אוסף מניות החברות במדד S&P - מרכיבות את מדד ה S&P
3.  אופציות על מדד ה S&P
4. חישוב ממוצע משוקלל של השונות הגלומה באופציות  על מדד S&P תוך נרמול התוצאות למדד - מדד ה VIX
5.  חוזים עתידיים על ה  VIX  ==> אופציות על החוזים העתידיים
6. VXX / XIV  - תעודת סל מורכבת מהחוזה העתידי הראשון והשני על ה VIX
7 TVIX / UVXY  -  תעודת סל הנותנת תשואה יומית של VXX  כפול 2
8. אופציות על VXX , UVXY


אסטרטגיית ההשקעה העיקרית שאני משתמש בה היא "קצירת" דיבידנד השונות. על מנת להסביר את האסטרטגיה יש להסביר את כל עולם מוצרי ה VIX , ולכן בבלוג מספר פוסטים שעוסקים בנושאים השונים בהרחבה.

בנוסף לפוסטים הכלליים שעוסקים ביסודות, אני מאיר ומעיר בנושאי VIX והמסחר במוצריו באופן שוטף בפוסטים הנושאים את התווית - "ה VIX היום". מי שמבקש לצלול עמוק יותר לפרקטיקה של המסחר , להבין על אילו נתונים יש להסתכל וכיצד מנתחים את המידע ופועלים לפיו , רצוי שיקדיש את הזמן לקריאה.

כללי

על דיבידנד השונות (volatility dividend) - מבוא

על דיבידנד השונות - מה זה בכלל VIX -  ההסבר הפשוט -6 עובדות חשובות

על דיבידנד השונות - חוזים עתידיים  ה  VIX וכיצד CBOE "עבד" על כולם

VXX - מה זה ומדוע זה כלי השקעה נוראי 
  
מדוע לא כדאי להשקיע ב- XIV? על השוואת יחס סיכון סיכוי בהשקעות

 
VMAX , VMIN - מוצרים חדשים על VIX 


נתוני שיא  היסטוריים 

שיאים  ל VIX נמוך - ערך  סגירה וערך  במסחר (2017)

שיאים לקפיצות  VIX  וחיסולו של XIV   מ- 5/2/2018

שיאים לקפיצת VIX , צפיפות מופעי VIX נמוך, SKWE

ההיסטוריה של ערכי VIX נמוכים

שנת 2014:

עליות וירידות מקסימליות לתקופה ב VIX

קונטנגו

הצגה גרפית של קונטנגו לאורך זמן 

 ערכי קצה של קוטנגו  ובקוורדיישן

כמה זמן VIX יכול להיות נמוך?



VIX
ההיסטוריה על ערכי VIX אולטרה נמוכים

 הקשר בין VIX למומנטום  - ה VIX עולה במעלית אך יורד במדרגות

 הסטטיסטיקה של קפיצות VIX מעל 30 

אבני דרך ב VIX - משנת 2008 עד מחצית 2014 

המתאם (בטא) בין החוזים העתידיים על ה VIX למדד ה VIX

 כשהפחד הופך לאימה - יום שני השחור - חלק א' , חלק ב' 

SKEW - מדד הפחד לירידות חדות במדד

מוצרים מבוססים על VIX


XIV מבט ל 10 שנות ביצועים  - ההבדל בין "איתות מיקרו" ל"איתות מאקרו" 

XIV ZIV או TVIX מה עדיף מבחינת סיכוי / סיכון  - יוני 2013 עד מאי 2014
ZIV XIV או TVIX מה עדיף מבחינת סיכוי / סיכון -  פברואר  2015 עד ינואר 2016


מדידת הדעיכה של VXX / UVXY לאורך זמן

אסטרטגיות מסחר - יסודות

הדרך הקלה לתזמון מסחר בכלים מבוססי VIX 

כיצד להרוויח מ- VXX ועלייתו של XIV 

ZIV - הדרך הקלה להרוויח כסף 

אסטרטגית מסחר עם ZIV - תוצאות מסחר 12 חודשים 7/2013-6/2014

TVIX / UVXY - השורט האולטימטיבי 

"ברבור שחור" בתנודתיות

אסטרטגיות מסחר - מתקדם 

סדרה של פוסטים המתארים השקעה ומעקב באסטרטגיית מסחר ל VIX נמוך / סיכום התנהגות בקפיצה ב  VIX

כיצד לגדר פוזיציה ב XIV? 

אלגו טרייד במוצרי VIX 

סיכון במסחר במוצרי VIX - כיצד מודדים סיכון?  על סיכון קצה במסחר ב VIX

על אסטרטגיית VIX בניהול "חופשי"  , גרף תשואות (הסתיים 31/12/2016)










































זהירות בדרכים יום שיא , יום בריאות בבית ספר

בודק מוסמך למתקני הרמה

אתר נגד BDS