אלגו טרייד - תוצאות ל- 4 חודשי מסחר

כחול - אסטרטגיה, אדום - מדד S&P

היום זו עת לסכם 4 חודשים של מסחר אמת באסטרטגיה אותה הצגתי בסדרה של פוסטים .

מטרת האסטרטגיה היא להשיא תשואה העדיפה על S&P וביחס תשואה / סיכון העדיף על S&P.

התוצאות לעת עתה מעודדות - בכל ארבעת החודשים , התשואה החודשית של האסטרטגיה היתה גבוהה מזו של המדד ובסיכומם של 4 החודשים האסטרטגיה הניבה כ- 16% המהווים עודף התשואה של כ- 17% על המדד.

קצב התשואה השנתי לאחר 4 חודשים עומד על 55% שנתי וזה במצב בו ה- S&P ירד ב- 1% בתקופה .....

סה"כ בוצעו 26 פעולות מסחר במהלך 84 ימי מסחר  - כפעולה כל 3 ימים, כלומר כ- 3 פעולות בשבועיים  בממוצע בלבד.

באשר לעמלות - הסכומים זניחים.

מבחינת מערכת האיתותים של האסטרטגיה המצב נכון להיום קרוב לאופטימלי להשקעה - זו אינה תחזית של מה יתרחש בעתיד הקרוב אלא תיאור מצב.