פתיחת פוזיציה ראשונה בסיבוב זה , פוזיציה שניה
סטטוס הפוזיציה ב - 1/9/2015
סגירת הגידור
מאות אחוזי רווח 5 שבועות לאחר סגירת הגידור
לא אחזור כאן על העבר, הכל מתואר בפוסטים מעלה.
בפוסט האחרון בנושא ציינתי כי אסגור את הפוזיציה כאשר UVXY יגיע ל - 28 מכיוון שזו נקודה בה השינוי בשווי הפוזיציה במתחיל להיות מינורי וכעת הרגע הגיע.
סיכום הפוזיציה הראשונה:
הפוזיציה הרוויחה 433% ב- 226 ימים , אל מול מדד ייחוס של רווח בשורט UVXY של כ - 43% באותה תקופה, כלומר אסטרטגיית המסחר הניבה פי 9 משורט UVXY
סיכום פוזיציה שניה:
הפוזיציה הרוויחה 295% ב - 214 ימי מסחר לעומת מדד הייחוס שורט UVXY שהרוויח 33% באותה תקופה, כלומר האסטרטגיה הניבה תשואה עודפת של כמעט פי 8 מתשואת מדד הייחוס.
אין ספק כי התשואה מרשימה מאוד, אך בעיני עוד יותר מרשים הוא הפער הגדול בין תשואת האסטרטגיה לבין שורט UVXY. יש לזכור כי בעת הקפיצה המאוד חריגה ב VIX בסוף אוגוסט 2015 הפסד הפוזיציות היה כ - 25% יותר מאשר פוזיציית שורט UVXY אך עודף התשואה כעת של האסטרטגיה ביחס לשורט UVXY הוא בין 250% ל- 390% - כלומר פי 10 ויותר מאשר היקף ההפסד המקסימלי בפוזיציה - כלומר יחס התשואה / סיכון הוא יותר ממצויין.
מי שחושב שהתוצאות הן חד פעמיות מוזמן לקרוא את תוצאות של הסיבוב הראשון במסחר על VIX נמוך .
תסביר או תזכיר מדוע השינוי הופך מינורי ב-28... תודה!!
השבמחקאופציה ארוכה רחוקה מהכסף
מחקהברוקר שלי (בארץ) לא מאפשר לי שורט על ניירות בחול אז פוזיציה כזו לא רלוונטית מבחינתי. השאלה היא אם זה עניין של ברוקר ספציפי, או של גודל התיק שלי, או משהו אחר - ואם יש דרך תחליפית (גם אם פחות טובה) לחיקוי הפוזיציה או להשגת מתאם טוב עם פוזיציה כזו, מבלי להכנס לשורט.
השבמחקזה פשוט עניין של ברוקר. לגבי תחליף למכירה בשורט - אינני יכול להמליץ על משהו שיעבוד באופן סביר.
מחקלפי מיטב הבנתי ניתן לייצור שורט גם באמצעות חוזה סינטטי (הפוך) באופציות. וזה נותן בדיוק את אותה התוצאה.
מחקבלי למכור שורט אף אופציה?
מחקהצדק איתך, לא ניתן לביצוע מבלי למכור אף אופציה.
מחק