אלגו טרייד על מוצרי VIX - תוצאות 6 חודשים

האסטרטגיה  הוצגה  בסדרה של פוסטים  והעדכון האחרון נערך לפני כחודשיים לאחר  4 חודשי מסחר באסטרטגיה.



 התוצאות נכון לסוף יום המסחר  5 בפברואר 2016  -

 S&P 500 ירידה של 10.64% החל מ 1 אוגוסט 2015
אסטרטגיה  - ירידה של 2.8% באותה תקופה, כלומר תשואה עודפת של 7.84% על המדד בתקופה של 6 חודשים
XIV - ירידה של 62.2% באותה תקופה.
VIX עלה מ 12.2 ל- 23.38  - 91%


ב - 6 חודשי המסחר, האסטרטגיה הניבה עודף תשואה חודשי ביחס למדד ב-  5 מתוך 6 חודשי המסחר , כאשר בחודש דצמבר האסטרטגיה הפגינה תשואת חסר של 9% ביחס ל S&P.

מבחינת נקודות קצה -

• שיא עודף התשואה של האסטרטגיה ביחס למדד היה ביום ה- 7 לדצמבר 2015 - 17.8% 
• שיא תשואה  של האסטרטגיה היה ביום  1 לדצמבר 2015 - 17.1%
• התשואה היומית הנמוכה  ביותר נרמה  ביום 11 דצמבר 2015 - ירידה של 6.8% 
• התשואה היומית הגבוהה ביותר נרשמה ביום 2 ספטמבר 2015 - 7.15%

סה"כ בוצעו 43 פעולות מסחר במהלך 134 ימי מסחר  - כפעולה כל 3 ימים, כלומר כ- 3 פעולות בשבועיים  בממוצע בלבד.


למרות שוק מאוד תנודתי שהחל בסמוך לתחילת הפעלת האסטרטגיה, האסטרטגיה הצליחה ליצור תשואה עודפת משמעותית ביחס למדד.


כאשר ה VIX עומד על 23 , לאסטרטגיה "ריווחיות פוטנציאלית" רבה מאוד שהודגמה בהתאוששות הקצרה של השוק בספטמבר 2015 וההתאוששות הקצת יותר ממושכת בנובמבר 2015.