העליות המשמעותיות בשוק שלחו את ה VIX , באופן נורמלי, לצלילה של 7% .
בעקבות הירידה ב VIX ירדו החוזים העתידיים , ומבנה עקום החוזים חזר למצבו הרגיל - קונטנגו.
החוזה הראשון שמתואר בשווי 16.15 למעשה פקע , כך שהחוזה הראשון הוא בשער 15.6 , 7.5% פרמיה על ספוט VIX והקונטנגו בין החוזה הראשון לשני עומד על כ 4.5%
תנאים אלו, בשילוב של רגיעה בשוק יגרמו לשחיקה בזמן של החוזים העתידיים כשהם גולשים לכיוון הספוט וגורמים ל VXX לרדת / XIV לעלות
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה
ממתין לאישור